(Real) Madrid Club de Fútbol oficjalnie powstał na początku XX wieku, dokładnie 6 marca 1902 (wtedy na dobre ta dyscyplina sportu "rozkręca" się w Hiszpanii) roku. Jednak nieoficjalne wieści niosą, że pod taką nazwą występowano jeszcze pod koniec wieku XIX. W 1897 roku w Hiszpanii działała grupa zwana Foot-ball Sky, która założyła większość madryckich ekip. Jedną z nich był dzisiejszy Real. Na owe czasy nie zatwierdzono w rejestrze klubów Madryckiego CF, gdyż uznano, że nie ma takiej potrzeby. W końcu jednak znalazła się grupa zagorzałych kibiców piłki nożnej, która założyła pierwszy, oficjalny klub piłkarski w Madrycie.